Сравнение GINC.L с JEGP.L
GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both Global Equity Income funds. GINC.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, GINC.L returned 29.97% vs 4.57% for JEGP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GINC.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности GINC.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINC.L показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -0.29%.
GINC.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINC.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.35% | 30.32% | 6.57% | 5.70% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -0.29% | 4.70% | 9.52% | 7,918.65% |
Correlation
The correlation between GINC.L and JEGP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINC.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
GINC.L
JEGP.L
Сравнение GINC.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINC.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.09 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 0.50 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | 1.23 | +16.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINC.L и JEGP.L
Максимальная просадка GINC.L за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINC.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINC.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -9.25% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -9.25% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.83% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.81% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.73% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINC.L и JEGP.L
Текущая волатильность для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) составляет 2.39%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что GINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINC.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 2.90% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 6.93% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 8.90% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 4,853.22% | -4,840.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 4,853.22% | -4,837.94% |
Сравнение комиссий GINC.L и JEGP.L
GINC.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINC.L и JEGP.L
Дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JEGP.L в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.36% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.24% | 8.01% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINC.L and JEGP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEGP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEGP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for GINC.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для GINC.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор