Сравнение GILS.L с GBPG.L
GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - GILS.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks while GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, GILS.L returned -0.26%/yr vs 3.68%/yr for GBPG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GILS.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for GBPG.L.
Доходность
Сравнение доходности GILS.L и GBPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILS.L торгуется в GBp, в то время как GBPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILS.L показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 3.08%.
GILS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -3.33%
GBPG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILS.L и GBPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.13% | 1.70% | -5.79% | 1.51% | -25.53% | -2.15% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.08% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | 90.38% | -1.08% |
Correlation
The correlation between GILS.L and GBPG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between GILS.L and GBPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILS.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск
GILS.L
GBPG.L
Сравнение GILS.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILS.L | GBPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.90 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.44 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILS.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.49 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.47 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GILS.L и GBPG.L
Максимальная просадка GILS.L за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -7.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и GBPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILS.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.75% | -7.18% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -3.16% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -3.30% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -1.70% | -34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -1.69% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.17% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILS.L и GBPG.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GILS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILS.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.51% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 5.31% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 5.83% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 35.50% | -25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 35.50% | -26.44% |
Сравнение комиссий GILS.L и GBPG.L
GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GBPG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILS.L и GBPG.L
GILS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.09% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 62.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
GILS.L and GBPG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for GBPG.L.
GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks, while GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Lyxor and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for GILS.L and 0.07% for GBPG.L.
Подберите оптимальное распределение для GILS.L и GBPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор