Сравнение GILI.L с XG7U.L
GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) and XG7U.L (Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged) are both Inflation-Protected Bonds funds - GILI.L tracks the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks while XG7U.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, GILI.L returned -1.42%/yr vs 2.85%/yr for XG7U.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GILI.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XG7U.L.
Доходность
Сравнение доходности GILI.L и XG7U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILI.L торгуется в GBp, в то время как XG7U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILI.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у XG7U.L с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции GILI.L уступали акциям XG7U.L по среднегодовой доходности: -1.42% против 2.85% соответственно.
GILI.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- -1.42%
XG7U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам GILI.L и XG7U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | -0.12% | 1.23% | -9.36% | 0.22% | -33.81% | 3.90% | 10.51% | 6.04% | -0.74% | 1.90% |
XG7U.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged | 1.90% | -2.79% | 1.29% | -1.07% | -7.22% | 6.31% | 6.09% | 4.19% | 5.83% | -5.75% |
Correlation
The correlation between GILI.L and XG7U.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between GILI.L and XG7U.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILI.L vs. XG7U.L — Ранг доходности на риск
GILI.L
XG7U.L
Сравнение GILI.L c XG7U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILI.L | XG7U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 2.23 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILI.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GILI.L и XG7U.L
Максимальная просадка GILI.L за все время составила -49.28%, что больше максимальной просадки XG7U.L в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILI.L и XG7U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILI.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.28% | -17.03% | -32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -5.94% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -9.63% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.28% | -17.03% | -32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.28% | -17.03% | -32.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -11.62% | -31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -8.00% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.38% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILI.L и XG7U.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что GILI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XG7U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILI.L | XG7U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.83% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 5.47% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 7.39% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 10.30% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 11.33% | +5.11% |
Сравнение комиссий GILI.L и XG7U.L
GILI.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XG7U.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILI.L и XG7U.L
Дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как XG7U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GILI.L and XG7U.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XG7U.L.
GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks, while XG7U.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. They also come from different issuers: Lyxor and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for GILI.L and 0.25% for XG7U.L.
Подберите оптимальное распределение для GILI.L и XG7U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор