Сравнение GILI.L с TIPG.L
GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) and TIPG.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist) are both Inflation-Protected Bonds funds - GILI.L tracks the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks while TIPG.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILI.L returned -8.32%/yr vs 1.22%/yr for TIPG.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GILI.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for TIPG.L.
Доходность
Сравнение доходности GILI.L и TIPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILI.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TIPG.L с доходностью 1.46%.
GILI.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- -1.42%
TIPG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILI.L и TIPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | -0.12% | 1.23% | -9.36% | 0.22% | -33.81% | 3.90% | 10.51% | 6.04% | -0.74% | 1.90% |
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 1.46% | -1.51% | 2.83% | -2.90% | -2.52% | 6.54% | 6.58% | 4.69% | 2.93% | -6.27% |
Correlation
The correlation between GILI.L and TIPG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between GILI.L and TIPG.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILI.L vs. TIPG.L — Ранг доходности на риск
GILI.L
TIPG.L
Сравнение GILI.L c TIPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) и Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILI.L | TIPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.75 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.67 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILI.L | TIPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.14 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.11 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GILI.L и TIPG.L
Максимальная просадка GILI.L за все время составила -49.28%, что больше максимальной просадки TIPG.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILI.L и TIPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILI.L | TIPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.28% | -15.73% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -6.27% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -8.00% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.28% | -15.73% | -33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -10.38% | -32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -7.90% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.82% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILI.L и TIPG.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что GILI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILI.L | TIPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.82% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 4.67% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 6.38% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 8.73% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 10.30% | +6.14% |
Сравнение комиссий GILI.L и TIPG.L
GILI.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIPG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILI.L и TIPG.L
Дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что сопоставимо с доходностью TIPG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILI.L and TIPG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for TIPG.L.
GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks, while TIPG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Lyxor and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for GILI.L and 0.09% for TIPG.L.
Подберите оптимальное распределение для GILI.L и TIPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор