Сравнение GILE.L с ISAC.L
GILE.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GILE.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILE.L returned -2.68%/yr vs 12.42%/yr for ISAC.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GILE.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILE.L торгуется в EUR, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILE.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 12.82%.
GILE.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам GILE.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.77% | 2.28% | -2.12% | 1.92% | -19.12% | 4.65% | 7.55% | 5.80% | -2.82% | 1.14% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 12.82% | 7.84% | 25.58% | 18.90% | -13.09% | 27.74% | 6.13% | 28.61% | -5.49% | 5.64% |
Correlation
The correlation between GILE.L and ISAC.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.01 |
Over the past year, GILE.L and ISAC.L have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILE.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
GILE.L
ISAC.L
Сравнение GILE.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILE.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.16 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 15.91 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.14 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.84 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.82 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок GILE.L и ISAC.L
Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -33.27% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -6.37% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -20.27% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -20.27% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -0.57% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -4.42% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.67% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILE.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.45% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 9.29% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 12.38% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 14.81% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 15.82% | -8.67% |
Сравнение комиссий GILE.L и ISAC.L
И GILE.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILE.L и ISAC.L
Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.14% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.13% | 0.41% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILE.L and ISAC.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILE.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
GILE.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ISAC.L is Global Equities. GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index.
Подберите оптимальное распределение для GILE.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор