Сравнение GILAX с SHXPX
GILAX (Lord Abbett Fundamental Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GILAX charges 1.71%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GILAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GILAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.12%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GILAX Lord Abbett Fundamental Equity Fund | 2.07% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between GILAX and SHXPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GILAX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GILAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Fundamental Equity Fund (GILAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILAX и SHXPX
Максимальная просадка GILAX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -0.13% | -47.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -0.01% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GILAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 1.33% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 1.33% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 1.33% | +16.56% |
Сравнение комиссий GILAX и SHXPX
GILAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILAX и SHXPX
Дивидендная доходность GILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILAX Lord Abbett Fundamental Equity Fund | 8.42% | 8.89% | 7.47% | 0.14% | 5.58% | 13.50% | 0.84% | 11.27% | 9.48% | 12.37% | 4.89% | 10.61% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILAX and SHXPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GILAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор