Сравнение GIIAX с FAOIX
GIIAX (Nationwide International Index Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GIIAX returned 8.95%/yr vs 7.83%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GIIAX charges 0.71%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GIIAX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.95% против 7.83% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 8.95%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам GIIAX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 10.29% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between GIIAX and FAOIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between GIIAX and FAOIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIIAX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
GIIAX
FAOIX
Сравнение GIIAX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIIAX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.47 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | -0.74 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и FAOIX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIIAX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -59.86% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -7.28% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -13.98% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -36.33% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -36.33% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.85% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -14.18% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.31% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и FAOIX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIIAX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 0.00% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 2.61% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 8.28% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.71% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.30% | -0.21% |
Сравнение комиссий GIIAX и FAOIX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и FAOIX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 6.65% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
GIIAX and FAOIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIIAX has higher volatility (4.32%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIIAX dropped -61.28% vs FAOIX's -59.86%.
GIIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIIAX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор