Сравнение GIGB.L с ISAG.L
GIGB.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc)) and ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GIGB.L is a Mining Equities fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB.L returned 12.75%/yr vs 5.24%/yr for ISAG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GIGB.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ISAG.L.
Доходность
Сравнение доходности GIGB.L и ISAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIGB.L торгуется в GBP, в то время как ISAG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIGB.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у ISAG.L с доходностью 12.99%.
GIGB.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
ISAG.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 12.99%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам GIGB.L и ISAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) | -2.57% | 77.74% | -7.37% | -1.37% | 15.87% | 8.64% | 27.01% | 21.34% | -33.33% |
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 12.99% | 8.46% | -4.01% | -13.45% | 14.95% | 24.50% | 7.04% | 13.18% | 0.46% |
Correlation
The correlation between GIGB.L and ISAG.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between GIGB.L and ISAG.L has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB.L vs. ISAG.L — Ранг доходности на риск
GIGB.L
ISAG.L
Сравнение GIGB.L c ISAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) и iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGB.L | ISAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.74 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 4.52 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGB.L и ISAG.L
Максимальная просадка GIGB.L за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки ISAG.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB.L и ISAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB.L | ISAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -33.23% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -9.38% | -17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -19.47% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -32.39% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -9.61% | -16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -9.38% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 3.61% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB.L и ISAG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GIGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB.L | ISAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 3.31% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 11.15% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 14.18% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 16.92% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 17.56% | +11.80% |
Сравнение комиссий GIGB.L и ISAG.L
GIGB.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISAG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB.L и ISAG.L
Ни GIGB.L, ни ISAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIGB.L and ISAG.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIGB.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIGB.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ISAG.L.
GIGB.L is categorized as Mining Equities, while ISAG.L is Commodity Producers Equities. GIGB.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GIGB.L and 0.55% for ISAG.L.
Подберите оптимальное распределение для GIGB.L и ISAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор