Сравнение GIDHX с SCAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX).
GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDHX и SCAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDHX и SCAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у SCAUX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям SCAUX по среднегодовой доходности: 6.54% против 6.87% соответственно.
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDHX и SCAUX
GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SCAUX в 1.05%.
Доходность на риск
GIDHX vs. SCAUX — Ранг доходности на риск
GIDHX
SCAUX
Сравнение GIDHX c SCAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDHX | SCAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.94 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.44 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.23 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 6.60 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDHX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.94 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GIDHX и SCAUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDHX и SCAUX
Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCAUX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок GIDHX и SCAUX
Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и SCAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDHX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -54.56% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.84% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.46% | -19.92% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -37.81% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -4.75% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -9.55% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDHX и SCAUX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDHX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.54% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.80% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 15.47% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 13.12% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.36% | +0.03% |