Сравнение GIDHX с BGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY).
GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDHX и BGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDHX и BGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -17.59% | 27.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у BGY с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям BGY по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.33% соответственно.
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDHX и BGY
GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BGY в 1.19%.
Доходность на риск
GIDHX vs. BGY — Ранг доходности на риск
GIDHX
BGY
Сравнение GIDHX c BGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDHX | BGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.38 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.63 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.49 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 1.93 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDHX | BGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.38 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GIDHX и BGY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDHX и BGY
Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BGY в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок GIDHX и BGY
Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки BGY в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и BGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDHX | BGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -64.36% | +28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -15.47% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.46% | -28.45% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -34.06% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -10.44% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -11.31% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.89% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDHX и BGY
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) имеют волатильность 7.05% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDHX | BGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.25% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.46% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 17.25% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 16.11% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.95% | -1.56% |