PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIB с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIB с XDWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CGI Inc (GIB) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).

XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GIB и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CGI Inc (GIB) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIB и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIB
CGI Inc		-21.57%-15.19%2.07%24.47%-2.68%11.59%-5.26%36.80%12.63%13.12%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		-2.57%21.76%18.77%23.98%-18.42%22.27%15.78%28.50%-9.41%23.10%
Разные валюты инструментов

GIB торгуется в USD, в то время как XDWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIB показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: 4.25% против 12.11% соответственно.

GIB

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-27.92%
3 года*
-8.90%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
4.25%

XDWD.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
0.96%
1 год
20.47%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGI Inc

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с GIB:
GIB с ACNGIB с QSR.TOGIB с DSG.TOGIB с VOOGIB с CACIGIB с IBMGIB с VST
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

GIB vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIB
Ранг доходности на риск GIB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB: 88
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIB c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBXDWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

1.24

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

1.77

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.08

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

9.43

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIB vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIB на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа XDWD.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

1.24

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между GIB и XDWD.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и XDWD.DE

Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GIB
CGI Inc		0.64%0.48%0.10%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIB и XDWD.DE

Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -34.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и XDWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GIBXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-33.55%

-53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-13.22%

-22.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.98%

-21.64%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-33.55%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.61%

-4.04%

-36.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-4.61%

-27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

1.99%

+15.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и XDWD.DE

CGI Inc (GIB) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIBXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.98%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

8.90%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

16.51%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

15.56%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

15.93%

+6.23%