Сравнение GHYU.L с SP5L.L
GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - GHYU.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYU.L returned 2.48%/yr vs 13.00%/yr for SP5L.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYU.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYU.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYU.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYU.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 9.12%.
GHYU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
SP5L.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам GHYU.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.64% | 11.40% | 5.09% | 12.34% | -13.08% | 0.23% | 8.35% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.12% | 17.77% | 25.48% | 26.33% | -18.58% | 30.00% | 15.38% |
Correlation
The correlation between GHYU.L and SP5L.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between GHYU.L and SP5L.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYU.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
GHYU.L
SP5L.L
Сравнение GHYU.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYU.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.27 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 9.35 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYU.L и SP5L.L
Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYU.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -33.49% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -8.86% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -19.21% | +14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.38% | -25.08% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.65% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -6.56% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.15% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYU.L и SP5L.L
Текущая волатильность для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) составляет 0.91%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что GHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYU.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 3.33% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 8.80% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 11.65% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 19.83% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 18.94% | -10.11% |
Сравнение комиссий GHYU.L и SP5L.L
GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYU.L и SP5L.L
Ни GHYU.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GHYU.L and SP5L.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for GHYU.L.
GHYU.L is categorized as High Yield Bonds, while SP5L.L is S&P 500. GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for GHYU.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYU.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор