Сравнение GHYS.L с SDHY.L
GHYS.L (iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF) and SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) are both High Yield Bonds funds from iShares - GHYS.L tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged) while SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GHYS.L returned 4.09%/yr vs 5.73%/yr for SDHY.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GHYS.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for SDHY.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYS.L и SDHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYS.L торгуется в GBP, в то время как SDHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYS.L показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции GHYS.L уступали акциям SDHY.L по среднегодовой доходности: 4.09% против 5.73% соответственно.
GHYS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 4.09%
SDHY.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам GHYS.L и SDHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYS.L iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF | 1.32% | 7.56% | 6.95% | 11.60% | -9.89% | 3.60% | 2.71% | 11.10% | -3.20% | 4.61% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.81% | 1.14% | 8.36% | 3.31% | 8.23% | 4.40% | 1.01% | 5.44% | 6.21% | -4.75% |
Correlation
The correlation between GHYS.L and SDHY.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов GHYS.L и SDHY.L
Секторы
GHYS.L
SDHY.L
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
GHYS.L
SDHY.L
Недвижимость
GHYS.L
SDHY.L
Сырьевые материалы
GHYS.L
-
SDHY.L
-
Коммуникационные услуги
GHYS.L
-
SDHY.L
-
Потребительский циклический сектор
GHYS.L
-
SDHY.L
-
Потребительский защитный сектор
GHYS.L
-
SDHY.L
-
Энергетика
GHYS.L
-
SDHY.L
-
Финансовые услуги
GHYS.L
-
SDHY.L
-
Здравоохранение
GHYS.L
-
SDHY.L
-
Промышленность
GHYS.L
-
SDHY.L
-
Технологии
GHYS.L
-
SDHY.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYS.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск
GHYS.L
SDHY.L
Сравнение GHYS.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYS.L | SDHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.08 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.47 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYS.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GHYS.L и SDHY.L
Максимальная просадка GHYS.L за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYS.L и SDHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYS.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -13.12% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.94% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -8.65% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -11.99% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -13.12% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.61% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.07% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.27% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYS.L и SDHY.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) составляет 1.48%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что GHYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYS.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.95% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 4.74% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.24% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 8.31% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 9.85% | -2.70% |
Сравнение комиссий GHYS.L и SDHY.L
GHYS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDHY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYS.L и SDHY.L
Дивидендная доходность GHYS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности SDHY.L в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYS.L iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF | 5.73% | 5.68% | 5.78% | 5.36% | 4.41% | 3.78% | 4.08% | 5.03% | 4.89% | 4.58% | 4.91% | 5.65% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 8.31% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
GHYS.L and SDHY.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for GHYS.L.
GHYS.L tracks Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged), while SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Their fees differ too: 0.55% for GHYS.L and 0.45% for SDHY.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYS.L и SDHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор