PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG.L с SSHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYG.L с SSHY.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) are both High Yield Bonds funds - GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while SSHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYG.L returned 3.51%/yr vs 6.35%/yr for SSHY.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GHYG.L и SSHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYG.L показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SSHY.L с доходностью 1.69%.

GHYG.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.73%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

SSHY.L

1 день
0.19%
1 месяц
1.65%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.24%
1 год
8.58%
3 года*
5.96%
5 лет*
6.35%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYG.L и SSHY.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GHYG.L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.06%7.85%7.10%10.89%-9.48%3.58%2.27%4.47%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		1.69%1.40%10.17%5.50%6.56%5.71%0.33%0.86%

Correlation

The correlation between GHYG.L and SSHY.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г.

0.09

The correlation between GHYG.L and SSHY.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с GHYG.L:
GHYG.L с AGBP.LGHYG.L с HYGGHYG.L с VAGP.LGHYG.L с GHYS.LGHYG.L с UHYC.LGHYG.L с SDHA.LGHYG.L с DHYA.L
Часто сравнивают с SSHY.L:
SSHY.L с FAHY.LSSHY.L с HYUS.LSSHY.L с IBC3.DESSHY.L с JNKS.LSSHY.L с JEPIXSSHY.L с ANGLSSHY.L с AVB

Доходность на риск

GHYG.L vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG.L
Ранг доходности на риск GHYG.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG.L c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYG.LSSHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.51

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.24

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.35

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

7.23

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYG.L vs. SSHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSHY.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG.L и SSHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYG.LSSHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GHYG.L и SSHY.L

Максимальная просадка GHYG.L за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки SSHY.L в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG.L и SSHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYG.LSSHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-38.26%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-3.64%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-9.91%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-10.25%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.70%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-11.60%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.18%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG.L и SSHY.L

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) составляет 1.39%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что GHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYG.LSSHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.58%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

4.00%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

5.66%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

7.59%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

9.13%

-1.13%

Сравнение комиссий GHYG.L и SSHY.L

И GHYG.L, и SSHY.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG.L и SSHY.L

Дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности SSHY.L в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG.L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.37%5.34%5.26%4.70%4.14%3.73%4.55%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		7.05%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%

Часто задаваемые вопросы

GHYG.L and SSHY.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GHYG.L and SSHY.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and PIMCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYG.L и SSHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор