PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRP.L с JRDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRP.L с JRDG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and JRDG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Global Equities funds - GGRP.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth while JRDG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGRP.L returned 9.50%/yr vs 17.10%/yr for JRDG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GGRP.L charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for JRDG.L.

Доходность

Сравнение доходности GGRP.L и JRDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRP.L показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у JRDG.L с доходностью 9.68%.

GGRP.L

1 день
0.39%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.45%
3 года*
9.50%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

JRDG.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.34%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.21%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP.L и JRDG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.80%7.06%9.85%11.62%-3.21%8.08%
JRDG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		9.68%11.47%20.63%18.78%-7.76%7.99%

Correlation

The correlation between GGRP.L and JRDG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between GGRP.L and JRDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRP.L и JRDG.L

Секторы
GGRP.L
JRDG.L

Технологии

21.6%
28.6%

Промышленность

18.8%
11.3%

Здравоохранение

15.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.1%

Финансовые услуги

8.4%
15.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.6%

Сырьевые материалы

3.7%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.9%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Энергетика

0.0%
4.2%

Технологии

GGRP.L
21.6%
JRDG.L
28.6%

Промышленность

GGRP.L
18.8%
JRDG.L
11.3%

Здравоохранение

GGRP.L
15.7%
JRDG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

GGRP.L
15.4%
JRDG.L
10.1%

Коммуникационные услуги

GGRP.L
8.6%
JRDG.L
9.1%

Финансовые услуги

GGRP.L
8.4%
JRDG.L
15.4%

Потребительский защитный сектор

GGRP.L
7.2%
JRDG.L
4.6%

Сырьевые материалы

GGRP.L
3.7%
JRDG.L
3.2%

Коммунальные услуги

GGRP.L
0.4%
JRDG.L
2.9%

Недвижимость

GGRP.L
0.2%
JRDG.L
1.7%

Энергетика

GGRP.L
0.0%
JRDG.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с GGRG.LGGRP.L с FGQD.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с SCHDGGRP.L с QWLDGGRP.L с TDGB.L
Часто сравнивают с JRDG.L:
JRDG.L с JEGP.LJRDG.L с IISU.LJRDG.L с JGGI.LJRDG.L с HMWO.LJRDG.L с VEVE.LJRDG.L с VWRL.LJRDG.L с LGGG.L

Доходность на риск

GGRP.L vs. JRDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JRDG.L
Ранг доходности на риск JRDG.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP.L c JRDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRP.LJRDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.61

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.59

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.95

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

16.26

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRP.L vs. JRDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа JRDG.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP.L и JRDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRP.LJRDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.61

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.94

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GGRP.L и JRDG.L

Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки JRDG.L в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и JRDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRP.LJRDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-18.59%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-6.62%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-18.59%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.15%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.61%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP.L и JRDG.L

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRP.LJRDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.43%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.19%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

10.04%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

13.43%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

13.43%

+1.92%

Сравнение комиссий GGRP.L и JRDG.L

GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JRDG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP.L и JRDG.L

Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JRDG.L в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%
JRDG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.03%0.99%1.01%0.94%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRP.L and JRDG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.

GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while JRDG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.25% for JRDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и JRDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор