PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRO.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRO.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%9.46%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and VEQT.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.81

The correlation between GGRO.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRO.TO и VEQT.TO

Секторы
GGRO.TO
VEQT.TO

Технологии

27.5%
20.3%

Финансовые услуги

23.1%
20.7%

Промышленность

7.0%
11.6%

Сырьевые материалы

5.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

3.8%
7.8%

Здравоохранение

3.7%
6.6%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Энергетика

0.0%
8.7%

Технологии

GGRO.TO
27.5%
VEQT.TO
20.3%

Финансовые услуги

GGRO.TO
23.1%
VEQT.TO
20.7%

Промышленность

GGRO.TO
7.0%
VEQT.TO
11.6%

Сырьевые материалы

GGRO.TO
5.7%
VEQT.TO
8.6%

Потребительский циклический сектор

GGRO.TO
3.8%
VEQT.TO
7.8%

Здравоохранение

GGRO.TO
3.7%
VEQT.TO
6.6%

Недвижимость

GGRO.TO
2.3%
VEQT.TO
2.2%

Коммуникационные услуги

GGRO.TO
2.3%
VEQT.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

GGRO.TO
2.2%
VEQT.TO
4.5%

Коммунальные услуги

GGRO.TO
0.8%
VEQT.TO
2.8%

Энергетика

GGRO.TO
0.0%
VEQT.TO
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

GGRO.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRO.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.83

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.88

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.07

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

17.94

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRO.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRO.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.83

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.91

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRO.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-30.45%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.05%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-15.46%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-18.32%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.71%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.83%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и VEQT.TO

iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеют волатильность 3.84% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRO.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.66%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.39%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.61%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

12.90%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

15.77%

-4.20%

Сравнение комиссий GGRO.TO и VEQT.TO

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Часто задаваемые вопросы

GGRO.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.

GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор