PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRO.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.


GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRO.TO и HEQT.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio
11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF
14.13%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%10.27%

Correlation

The correlation between GGRO.TO and HEQT.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.79

The correlation between GGRO.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Growth ETF Portfolio

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

GGRO.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина

HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRO.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRO.TOHEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.81

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

16.80

-5.14

GGRO.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа HEQT.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGRO.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.06

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и HEQT.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGRO.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-31.82%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.49%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-15.33%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-24.25%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.08%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.28%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и HEQT.TO

iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGRO.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.48%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.68%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.96%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

15.33%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

17.16%

-5.59%

Сравнение комиссий GGRO.TO и HEQT.TO

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.61%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio
1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF
1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Часто задаваемые вопросы


GGRO.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.

GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while HEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.20% for HEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и HEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор