Сравнение GGRO.TO с HEQT.TO
GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons. Both are actively managed. Over the past 5 years, GGRO.TO returned 11.20%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности GGRO.TO и HEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.
GGRO.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRO.TO и HEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 11.48% | 14.24% | 20.48% | 19.18% | -14.11% | 15.52% | 7.20% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 19.82% | 25.95% | 31.63% | -12.65% | 23.11% | 10.27% |
Correlation
The correlation between GGRO.TO and HEQT.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between GGRO.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRO.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск
GGRO.TO
HEQT.TO
Сравнение GGRO.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRO.TO | HEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.81 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 16.80 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRO.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GGRO.TO и HEQT.TO
Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и HEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRO.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -31.82% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.49% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -15.33% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -24.25% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.08% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -4.28% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.92% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRO.TO и HEQT.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRO.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.48% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.68% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 11.96% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 15.33% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 17.16% | -5.59% |
Сравнение комиссий GGRO.TO и HEQT.TO
GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRO.TO и HEQT.TO
Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.38% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% | 0.00% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
GGRO.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.
GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while HEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.20% for HEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и HEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор