Сравнение GGRG.L с MWOZ.L
GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - GGRG.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, GGRG.L returned 17.71% vs 27.54% for MWOZ.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRG.L charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRG.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRG.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRG.L показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
GGRG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRG.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.29% | 3.02% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between GGRG.L and MWOZ.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between GGRG.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
GGRG.L
MWOZ.L
Сравнение GGRG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRG.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.16 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 16.80 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.68 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GGRG.L и MWOZ.L
Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -18.50% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -6.63% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.16% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.64% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRG.L и MWOZ.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.62% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.54% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 7.27% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 10.29% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 13.91% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.91% | -0.39% |
Сравнение комиссий GGRG.L и MWOZ.L
GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRG.L и MWOZ.L
GGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
GGRG.L and MWOZ.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for GGRG.L.
GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for GGRG.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор