Сравнение GGOV.L с PACW.L
GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - GGOV.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, GGOV.L returned 0.88% vs 30.12% for PACW.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GGOV.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности GGOV.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGOV.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGOV.L показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
GGOV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | -0.92% | -1.51% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between GGOV.L and PACW.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
GGOV.L
PACW.L
Сравнение GGOV.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOV.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.55 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.27 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 17.43 | -17.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.89 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.24 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV.L и PACW.L
Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -17.68% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -7.06% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -0.46% | -24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -3.02% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.73% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV.L и PACW.L
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.30%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.93% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 7.75% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 10.42% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 13.91% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 13.91% | -4.72% |
Сравнение комиссий GGOV.L и PACW.L
GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV.L и PACW.L
GGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV.L and PACW.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GGOV.L.
GGOV.L is categorized as Global Bonds, while PACW.L is Global Equities. GGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.10% for GGOV.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор