Сравнение GFSDX с SHXPX
GFSDX (Columbia Dividend Income Fund Class S) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GFSDX charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GFSDX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFSDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFSDX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 0.18% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between GFSDX and SHXPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFSDX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GFSDX
SHXPX
Сравнение GFSDX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSDX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 8.85 | -7.71 |
Просадки
Сравнение просадок GFSDX и SHXPX
Максимальная просадка GFSDX за все время составила -13.02%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSDX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFSDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -0.13% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.13% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.03% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSDX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFSDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 2.95% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 2.95% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 2.95% | +9.95% |
Сравнение комиссий GFSDX и SHXPX
GFSDX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSDX и SHXPX
Дивидендная доходность GFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 4.99% | 5.34% | 4.66% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFSDX and SHXPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFSDX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор