Сравнение GFSDX с SHXPX
GFSDX (Columbia Dividend Income Fund Class S) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GFSDX charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GFSDX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFSDX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -52.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFSDX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 1.20% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between GFSDX and SHXPX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFSDX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GFSDX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GFSDX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFSDX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFSDX и SHXPX
Максимальная просадка GFSDX за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSDX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFSDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.02% | -52.00% | +38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -52.00% | +51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.90% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSDX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFSDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 194.69% | -185.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 194.69% | -181.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 194.69% | -181.88% |
Сравнение комиссий GFSDX и SHXPX
GFSDX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSDX и SHXPX
Дивидендная доходность GFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GFSDX Columbia Dividend Income Fund Class S | 4.94% | 5.34% | 4.66% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFSDX and SHXPX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFSDX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор