PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFRIX с CAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFRIX с CAPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFRIX (Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund) and CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) are both Bank Loan funds. Over the past year, GFRIX returned 4.15% vs 7.44% for CAPIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GFRIX charges 0.75%/yr vs 1.25%/yr for CAPIX.

Доходность

Сравнение доходности GFRIX и CAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund (GFRIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFRIX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 2.19%.

GFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.15%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.26%
10 лет*
4.29%

CAPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.81%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFRIX и CAPIX

2026 (YTD)202520242023
GFRIX
Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund		1.29%4.07%7.44%4.02%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		2.19%7.43%8.60%3.02%

Correlation

The correlation between GFRIX and CAPIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Часто сравнивают с GFRIX:
GFRIX с GSINXGFRIX с SFHIXGFRIX с GSIMXGFRIX с GCIIXGFRIX с BGTGFRIX с GSPKXGFRIX с PYFRX
Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с RCRIXCAPIX с FLOTXCAPIX с ARTUXCAPIX с CPLIXCAPIX с CIGEXCAPIX с DFRTX

Доходность на риск

GFRIX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFRIX
Ранг доходности на риск GFRIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFRIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFRIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFRIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFRIX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund (GFRIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFRIXCAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
4.53

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
6.84

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

3.07

-1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

8.15

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

39.65

-30.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFRIX vs. CAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFRIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа CAPIX равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFRIX и CAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFRIXCAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

4.53

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

3.01

-1.88

Просадки

Сравнение просадок GFRIX и CAPIX

Максимальная просадка GFRIX за все время составила -23.14%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFRIX и CAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFRIXCAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.14%

-1.96%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-0.94%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.26%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.19%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GFRIX и CAPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund (GFRIX) составляет 0.64%, в то время как у Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что GFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFRIXCAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.78%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

1.56%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

1.69%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.57%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

2.57%

+1.63%

Сравнение комиссий GFRIX и CAPIX

GFRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFRIX и CAPIX

Дивидендная доходность GFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности CAPIX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		8.66%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFRIX
Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund		7.07%7.15%7.63%7.13%4.79%3.41%4.19%6.77%4.73%4.00%4.18%4.12%

Часто задаваемые вопросы

GFRIX and CAPIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPIX has higher volatility (0.78%) compared to GFRIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, GFRIX dropped -23.14% vs CAPIX's -1.96%.

CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFRIX и CAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор