Сравнение GFGB.L с SDHG.L
GFGB.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) and SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - GFGB.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while SDHG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GFGB.L returned 4.31%/yr vs 7.59%/yr for SDHG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GFGB.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for SDHG.L.
Доходность
Сравнение доходности GFGB.L и SDHG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFGB.L показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SDHG.L с доходностью 2.17%.
GFGB.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
SDHG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам GFGB.L и SDHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 3.80% | 2.41% | 7.87% | 4.27% | -2.32% | 3.31% | 13.08% | 9.77% | 6.75% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 9.19% | 6.61% | 1.92% | 7.77% | 12.77% |
Correlation
The correlation between GFGB.L and SDHG.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between GFGB.L and SDHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGB.L vs. SDHG.L — Ранг доходности на риск
GFGB.L
SDHG.L
Сравнение GFGB.L c SDHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGB.L | SDHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.63 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 11.43 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGB.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.85 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GFGB.L и SDHG.L
Максимальная просадка GFGB.L за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки SDHG.L в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGB.L и SDHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGB.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -11.44% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.00% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -8.95% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -10.53% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.37% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.15% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.95% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGB.L и SDHG.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что GFGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGB.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.48% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 4.11% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 5.88% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 7.58% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 9.19% | -0.39% |
Сравнение комиссий GFGB.L и SDHG.L
GFGB.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDHG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGB.L и SDHG.L
GFGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
GFGB.L and SDHG.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.
GFGB.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GFGB.L and 0.45% for SDHG.L.
Подберите оптимальное распределение для GFGB.L и SDHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор