Сравнение GFGB.L с HYUS.L
GFGB.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) and HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both High Yield Bonds funds - GFGB.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while HYUS.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GFGB.L returned 6.58%/yr vs 6.14%/yr for HYUS.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFGB.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for HYUS.L.
Доходность
Сравнение доходности GFGB.L и HYUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFGB.L торгуется в GBP, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFGB.L показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у HYUS.L с доходностью 1.63%.
GFGB.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
HYUS.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFGB.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 3.80% | 2.41% | 7.87% | 4.27% | 2.73% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.60% | 0.89% | 10.17% | 7.21% | 1.75% |
Correlation
The correlation between GFGB.L and HYUS.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between GFGB.L and HYUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGB.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
GFGB.L
HYUS.L
Сравнение GFGB.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGB.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.12 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.42 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGB.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GFGB.L и HYUS.L
Максимальная просадка GFGB.L за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGB.L и HYUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGB.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -11.15% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.73% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -10.40% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.51% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.11% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.24% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGB.L и HYUS.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GFGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGB.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.04% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 5.01% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 6.55% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 9.11% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 9.11% | -0.31% |
Сравнение комиссий GFGB.L и HYUS.L
GFGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGB.L и HYUS.L
GFGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 9.21% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
GFGB.L and HYUS.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GFGB.L.
GFGB.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while HYUS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GFGB.L and 0.20% for HYUS.L.
Подберите оптимальное распределение для GFGB.L и HYUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор