Сравнение GFGB.L с DHYA.L
GFGB.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) and DHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - GFGB.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while DHYA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GFGB.L returned 4.31%/yr vs 4.90%/yr for DHYA.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for DHYA.L.
Доходность
Сравнение доходности GFGB.L и DHYA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFGB.L торгуется в GBP, в то время как DHYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHYA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFGB.L показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у DHYA.L с доходностью 1.61%.
GFGB.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
DHYA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFGB.L и DHYA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 3.80% | 2.41% | 7.87% | 4.27% | -2.32% | 3.31% | 13.08% | 0.03% |
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 1.58% | 0.77% | 10.16% | 6.64% | -1.55% | 4.81% | 3.58% | -1.55% |
Correlation
The correlation between GFGB.L and DHYA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between GFGB.L and DHYA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGB.L vs. DHYA.L — Ранг доходности на риск
GFGB.L
DHYA.L
Сравнение GFGB.L c DHYA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGB.L | DHYA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.94 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 5.99 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGB.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GFGB.L и DHYA.L
Максимальная просадка GFGB.L за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки DHYA.L в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGB.L и DHYA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGB.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -10.89% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.94% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -9.37% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -10.40% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.07% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.62% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.28% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGB.L и DHYA.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GFGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGB.L | DHYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.78% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 4.95% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 6.28% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 9.04% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 11.05% | -2.25% |
Сравнение комиссий GFGB.L и DHYA.L
GFGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DHYA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGB.L и DHYA.L
Ни GFGB.L, ни DHYA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GFGB.L and DHYA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHYA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHYA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GFGB.L.
GFGB.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while DHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GFGB.L and 0.25% for DHYA.L.
Подберите оптимальное распределение для GFGB.L и DHYA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор