Сравнение GFC.PA с ARG.PA
GFC.PA (Gecina SA) and ARG.PA (Argan SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GFC.PA in REIT - Office, ARG.PA in REIT - Industrial. Over the past 10 years, GFC.PA returned -0.69%/yr vs 14.51%/yr for ARG.PA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFC.PA и ARG.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFC.PA показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у ARG.PA с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции GFC.PA уступали акциям ARG.PA по среднегодовой доходности: -0.69% против 14.51% соответственно.
GFC.PA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- -19.01%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- -0.69%
ARG.PA
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам GFC.PA и ARG.PA
Correlation
The correlation between GFC.PA and ARG.PA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г. | 0.26 |
Over the past year, GFC.PA and ARG.PA have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFC.PA vs. ARG.PA — Ранг доходности на риск
GFC.PA
ARG.PA
Сравнение GFC.PA c ARG.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gecina SA (GFC.PA) и Argan SA (ARG.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFC.PA | ARG.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.08 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.21 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFC.PA | ARG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.06 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GFC.PA и ARG.PA
Максимальная просадка GFC.PA за все время составила -79.75%, что больше максимальной просадки ARG.PA в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFC.PA и ARG.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFC.PA | ARG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.75% | -56.40% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -17.72% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.76% | -30.57% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.66% | -47.95% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -47.95% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.81% | -41.35% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -15.17% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 6.66% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFC.PA и ARG.PA
Текущая волатильность для Gecina SA (GFC.PA) составляет 4.42%, в то время как у Argan SA (ARG.PA) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что GFC.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARG.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFC.PA | ARG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.19% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 15.64% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 21.71% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 26.05% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 26.33% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFC.PA и ARG.PA
Дивидендная доходность GFC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности ARG.PA в 5.88%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFC.PA и ARG.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gecina SA и Argan SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFC.PA and ARG.PA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFC.PA и ARG.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор