Сравнение GFC.PA с COV.PA
GFC.PA (Gecina SA) and COV.PA (Covivio SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GFC.PA in REIT - Office, COV.PA in REIT - Diversified. Over the past 10 years, GFC.PA returned -0.69%/yr vs 0.55%/yr for COV.PA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFC.PA и COV.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFC.PA показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у COV.PA с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции GFC.PA уступали акциям COV.PA по среднегодовой доходности: -0.69% против 0.55% соответственно.
GFC.PA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- -19.01%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- -0.69%
COV.PA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам GFC.PA и COV.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFC.PA Gecina SA | -8.55% | -5.03% | -12.75% | 21.91% | -18.33% | 1.64% | -17.66% | 47.34% | -23.80% | 24.91% |
COV.PA Covivio SA | -2.85% | 18.51% | 7.76% | -7.99% | -19.04% | 0.60% | -19.00% | 26.14% | -6.51% | 15.27% |
Correlation
The correlation between GFC.PA and COV.PA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г. | 0.45 |
Over the past year, GFC.PA and COV.PA have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFC.PA vs. COV.PA — Ранг доходности на риск
GFC.PA
COV.PA
Сравнение GFC.PA c COV.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gecina SA (GFC.PA) и Covivio SA (COV.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFC.PA | COV.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.43 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.05 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFC.PA | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.34 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GFC.PA и COV.PA
Максимальная просадка GFC.PA за все время составила -79.75%, примерно равная максимальной просадке COV.PA в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFC.PA и COV.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFC.PA | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.75% | -77.24% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -16.90% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.76% | -21.91% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.66% | -49.90% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -64.16% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.81% | -31.71% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -20.21% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 6.88% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFC.PA и COV.PA
Текущая волатильность для Gecina SA (GFC.PA) составляет 4.42%, в то время как у Covivio SA (COV.PA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GFC.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COV.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFC.PA | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.72% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 18.11% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 21.32% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 26.82% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 29.90% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFC.PA и COV.PA
Дивидендная доходность GFC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности COV.PA в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
GFC.PA Gecina SA | 7.73% | 6.74% | 5.86% | 4.81% | 5.57% | 4.31% | 4.20% | 3.45% | 4.69% | 3.30% | 3.80% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFC.PA и COV.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gecina SA и Covivio SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFC.PA and COV.PA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFC.PA и COV.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор