Сравнение GFA.L с CBS5.L
GFA.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - GFA.L is a Global High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while CBS5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GFA.L returned 8.15%/yr vs 5.24%/yr for CBS5.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GFA.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for CBS5.L.
Доходность
Сравнение доходности GFA.L и CBS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFA.L торгуется в USD, в то время как CBS5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBS5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFA.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CBS5.L с доходностью 0.39%.
GFA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
CBS5.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFA.L и CBS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 9.97% | 6.02% | 10.29% | -2.95% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.39% | 7.30% | 4.27% | 5.56% | -22.10% |
Correlation
The correlation between GFA.L and CBS5.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFA.L vs. CBS5.L — Ранг доходности на риск
GFA.L
CBS5.L
Сравнение GFA.L c CBS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFA.L | CBS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.98 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 6.36 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFA.L и CBS5.L
Максимальная просадка GFA.L за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки CBS5.L в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFA.L и CBS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFA.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -24.92% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.98% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -2.13% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -7.63% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -15.85% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.62% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFA.L и CBS5.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) имеют волатильность 1.33% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFA.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.28% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 3.59% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 4.34% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 11.52% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 11.52% | -3.10% |
Сравнение комиссий GFA.L и CBS5.L
GFA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CBS5.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFA.L и CBS5.L
Ни GFA.L, ни CBS5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GFA.L and CBS5.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBS5.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBS5.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GFA.L.
GFA.L is categorized as Global High Yield Bonds, while CBS5.L is Corporate Bonds. GFA.L tracks ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.40% for GFA.L and 0.20% for CBS5.L.
Подберите оптимальное распределение для GFA.L и CBS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор