PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQT.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQT.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GEQT.TO returned 23.48%/yr vs 22.68%/yr for ZEQT.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности GEQT.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.63%.

GEQT.TO

1 день
0.26%
1 месяц
5.94%
С начала года
14.97%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.53%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
4.14%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.82%
1 год
33.16%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQT.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		14.97%17.85%25.42%22.35%-7.38%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Correlation

The correlation between GEQT.TO and ZEQT.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.73

The correlation between GEQT.TO and ZEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEQT.TO и ZEQT.TO

Секторы
GEQT.TO
ZEQT.TO

Технологии

35.8%
22.4%

Финансовые услуги

28.2%
19.8%

Промышленность

8.4%
11.2%

Сырьевые материалы

7.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.3%

Здравоохранение

4.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.8%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.9%

Энергетика

0.1%
7.4%

Технологии

GEQT.TO
35.8%
ZEQT.TO
22.4%

Финансовые услуги

GEQT.TO
28.2%
ZEQT.TO
19.8%

Промышленность

GEQT.TO
8.4%
ZEQT.TO
11.2%

Сырьевые материалы

GEQT.TO
7.4%
ZEQT.TO
7.4%

Потребительский циклический сектор

GEQT.TO
4.8%
ZEQT.TO
8.3%

Здравоохранение

GEQT.TO
4.5%
ZEQT.TO
6.9%

Коммуникационные услуги

GEQT.TO
2.8%
ZEQT.TO
6.8%

Недвижимость

GEQT.TO
2.7%
ZEQT.TO
2.0%

Потребительский защитный сектор

GEQT.TO
2.6%
ZEQT.TO
4.7%

Коммунальные услуги

GEQT.TO
1.0%
ZEQT.TO
2.9%

Энергетика

GEQT.TO
0.1%
ZEQT.TO
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Equity ETF Portfolio

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VT
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO

Доходность на риск

GEQT.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQT.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQT.TOZEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.58

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.57

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.77

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

15.90

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQT.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQT.TO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQT.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQT.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.20

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GEQT.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.64%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и ZEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQT.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-16.87%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.72%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-15.34%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.64%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.01%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.06%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQT.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) составляет 4.07%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQT.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.21%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

10.42%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.75%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

13.85%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

13.85%

+0.07%

Сравнение комиссий GEQT.TO и ZEQT.TO

GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQT.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ZEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.10%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEQT.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for GEQT.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.25% for GEQT.TO and 0.18% for ZEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и ZEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор