PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQT.TO с TEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQT.TO с TEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. GEQT.TO is actively managed, while TEQT.TO is passively managed. Over the past year, GEQT.TO returned 29.53% vs 31.22% for TEQT.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GEQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности GEQT.TO и TEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.

GEQT.TO

1 день
0.26%
1 месяц
5.94%
С начала года
14.97%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.53%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

TEQT.TO

1 день
0.67%
1 месяц
4.17%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.61%
1 год
31.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQT.TO и TEQT.TO

2026 (YTD)2025
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		14.97%24.59%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		12.34%27.04%

Correlation

The correlation between GEQT.TO and TEQT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between GEQT.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Equity ETF Portfolio

TD All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VT
Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с CAGE.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEO

Доходность на риск

GEQT.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQT.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQT.TOTEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.79

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.89

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.07

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

16.73

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQT.TO vs. TEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQT.TO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQT.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQT.TO и TEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQT.TOTEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

3.04

-1.88

Просадки

Сравнение просадок GEQT.TO и TEQT.TO

Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.64%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и TEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQT.TOTEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-7.62%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.62%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-1.00%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.85%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQT.TO и TEQT.TO

iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQT.TOTEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.02%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.82%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

11.11%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

12.17%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

12.17%

+1.75%

Сравнение комиссий GEQT.TO и TEQT.TO

GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQT.TO и TEQT.TO

Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TEQT.TO в 1.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.10%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.30%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEQT.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for GEQT.TO.

They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.25% for GEQT.TO and 0.17% for TEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и TEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор