PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEND.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEND.L с JPLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEND.L (Lyxor Global Gender Equality DR UCITS) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from Amundi and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GEND.L returned 7.28%/yr vs 10.40%/yr for JPLG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GEND.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Global Gender Equality DR UCITS (GEND.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GEND.L торгуется в GBP, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GEND.L показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 10.77%.

GEND.L

1 день
0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
3.88%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.18%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

JPLG.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.42%
1 год
22.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEND.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GEND.L
Lyxor Global Gender Equality DR UCITS		3.88%14.61%9.03%10.71%-5.64%17.68%6.53%0.92%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		10.77%10.11%12.09%7.05%0.72%24.67%2.57%-0.56%

Correlation

The correlation between GEND.L and JPLG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between GEND.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEND.L и JPLG.L

Секторы
GEND.L
JPLG.L

Финансовые услуги

22.5%
11.3%

Здравоохранение

15.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

10.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.8%

Коммунальные услуги

7.0%
9.3%

Промышленность

6.9%
10.5%

Технологии

6.2%
10.7%

Недвижимость

5.2%
7.5%

Сырьевые материалы

4.7%
8.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

GEND.L
22.5%
JPLG.L
11.3%

Здравоохранение

GEND.L
15.2%
JPLG.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

GEND.L
12.0%
JPLG.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

GEND.L
10.5%
JPLG.L
8.4%

Коммуникационные услуги

GEND.L
9.9%
JPLG.L
5.8%

Коммунальные услуги

GEND.L
7.0%
JPLG.L
9.3%

Промышленность

GEND.L
6.9%
JPLG.L
10.5%

Технологии

GEND.L
6.2%
JPLG.L
10.7%

Недвижимость

GEND.L
5.2%
JPLG.L
7.5%

Сырьевые материалы

GEND.L
4.7%
JPLG.L
8.1%

Энергетика

GEND.L

-

JPLG.L
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Global Gender Equality DR UCITS

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с GEND.L:
GEND.L с BATG.LGEND.L с CHRG.LGEND.L с ISWD.LGEND.L с ANXU.LGEND.L с MVOL.LGEND.L с MINV.LGEND.L с MVEW.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWCE.DE

Доходность на риск

GEND.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEND.L
Ранг доходности на риск GEND.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEND.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEND.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEND.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEND.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEND.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEND.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Gender Equality DR UCITS (GEND.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEND.LJPLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.90

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.98

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.09

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

15.27

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEND.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEND.L на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа JPLG.L равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEND.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEND.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.90

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GEND.L и JPLG.L

Максимальная просадка GEND.L за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND.L и JPLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEND.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-27.53%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-5.59%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-13.65%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-13.65%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.30%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.50%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GEND.L и JPLG.L

Lyxor Global Gender Equality DR UCITS (GEND.L) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что GEND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEND.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.96%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

5.88%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

7.87%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

10.90%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

13.75%

+0.56%

Сравнение комиссий GEND.L и JPLG.L

И GEND.L, и JPLG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEND.L и JPLG.L

Ни GEND.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GEND.L and JPLG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEND.L and JPLG.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEND.L и JPLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор