Сравнение GEAR.AX с SEMI.AX
GEAR.AX (Betashares Geared Australian Equities Complex ETF) and SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) are both Global Equities funds. GEAR.AX is actively managed, while SEMI.AX is passively managed. Over the past 3 years, GEAR.AX returned 13.45%/yr vs 51.37%/yr for SEMI.AX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEAR.AX и SEMI.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEAR.AX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SEMI.AX с доходностью 59.90%.
GEAR.AX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.86%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.16%
SEMI.AX
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- 42.26%
- С начала года
- 59.90%
- 1 год
- 104.12%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEAR.AX и SEMI.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GEAR.AX Betashares Geared Australian Equities Complex ETF | 0.21% | 15.80% | 13.80% | 15.84% | -9.50% | 0.69% |
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 59.90% | 43.80% | 35.17% | 69.12% | -30.92% | 15.60% |
Correlation
The correlation between GEAR.AX and SEMI.AX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEAR.AX vs. SEMI.AX — Ранг доходности на риск
GEAR.AX
SEMI.AX
Сравнение GEAR.AX c SEMI.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX) и Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEAR.AX | SEMI.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.80 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 21.73 | -21.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEAR.AX и SEMI.AX
Максимальная просадка GEAR.AX за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки SEMI.AX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEAR.AX и SEMI.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEAR.AX | SEMI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.50% | -38.85% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -20.90% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.91% | -32.53% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -20.90% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -10.86% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 4.67% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEAR.AX и SEMI.AX
Текущая волатильность для Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX) составляет 5.05%, в то время как у Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что GEAR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEAR.AX | SEMI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 16.59% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 30.75% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 35.63% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 31.80% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 31.80% | +1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEAR.AX и SEMI.AX
Дивидендная доходность GEAR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SEMI.AX в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEAR.AX Betashares Geared Australian Equities Complex ETF | 0.58% | 1.39% | 0.26% | 0.92% | 8.66% | 3.72% | 5.62% | 6.55% | 2.90% | 1.64% | 1.57% | 1.74% |
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 8.25% | 5.60% | 3.44% | 0.54% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEAR.AX and SEMI.AX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для GEAR.AX и SEMI.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор