PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXD.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GDXD.TO (BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GDXD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, GDXD.TO returned -45.87%/yr vs 0.51%/yr for QQCC.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GDXD.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD.TO показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции GDXD.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: -45.87% против 0.51% соответственно.

GDXD.TO

1 день
0.72%
1 месяц
42.87%
6 месяцев
21.28%
С начала года
-6.18%
1 год
-75.31%
3 года*
-64.29%
5 лет*
-50.79%
10 лет*
-45.87%

QQCC.TO

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.70%
6 месяцев
9.44%
С начала года
12.46%
1 год
23.31%
3 года*
20.42%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXD.TO
BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF		-6.18%-89.27%-51.09%-14.78%-30.72%-3.72%-84.19%-59.16%-6.06%-13.59%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.46%11.64%33.42%35.92%-55.98%5.24%-6.26%12.55%-18.79%15.14%

Correlation

The correlation between GDXD.TO and QQCC.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.12

The correlation between GDXD.TO and QQCC.TO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXD.TO и QQCC.TO

Секторы
GDXD.TO
QQCC.TO

Сырьевые материалы

100.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

GDXD.TO
100.0%
QQCC.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

GDXD.TO

-

QQCC.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

GDXD.TO

-

QQCC.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

GDXD.TO

-

QQCC.TO
7.7%

Энергетика

GDXD.TO

-

QQCC.TO
0.6%

Финансовые услуги

GDXD.TO

-

QQCC.TO
0.2%

Здравоохранение

GDXD.TO

-

QQCC.TO
4.2%

Промышленность

GDXD.TO

-

QQCC.TO
2.8%

Недвижимость

GDXD.TO

-

QQCC.TO
0.1%

Технологии

GDXD.TO

-

QQCC.TO
53.8%

Коммунальные услуги

GDXD.TO

-

QQCC.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GDXD.TO:
GDXD.TO с SPXI.TOGDXD.TO с CFOD.TOGDXD.TO с NRGD.TOGDXD.TO с CNDD.TOGDXD.TO с CNDI.TOGDXD.TO с SPXD.TOGDXD.TO с QQI.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

GDXD.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD.TO
Ранг доходности на риск GDXD.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXD.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.53

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.10

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.87

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

9.69

-10.75

GDXD.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка GDXD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXD.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-67.77%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.56%

-8.15%

-79.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.32%

-22.24%

-76.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.83%

-59.13%

-39.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.95%

-62.91%

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.58%

-74.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.40%

-28.24%

-66.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.95%

2.41%

+68.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD.TO и QQCC.TO

BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO) имеет более высокую волатильность в 23.94% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что GDXD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXD.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.94%

6.55%

+17.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.94%

13.02%

+61.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.21%

15.36%

+77.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.50%

28.46%

+40.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.81%

23.34%

+45.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD.TO и QQCC.TO

GDXD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXD.TO
BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		11.06%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%

Часто задаваемые вопросы

GDXD.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD.TO is categorized as Inverse Equities, while QQCC.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор