Сравнение GDX.L с GDGB.L
GDX.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc)) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GDX.L is a Precious Metals Equities fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDX.L returned 17.28%/yr vs 17.33%/yr for GDGB.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.53% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDX.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDX.L торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDX.L показывает доходность -17.08%, а GDGB.L немного ниже – -17.10%.
GDX.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -20.18%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -17.08%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 10.09%
GDGB.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -19.64%
- 6 месяцев
- -26.30%
- С начала года
- -17.10%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX.L VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) | -17.08% | 156.68% | 9.22% | 9.69% | -7.72% | -11.80% | 23.54% | 43.20% | -10.18% | 2.95% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -17.10% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 23.23% | 44.43% | -10.42% | 1.81% |
Correlation
The correlation between GDX.L and GDGB.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between GDX.L and GDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
GDX.L
GDGB.L
Сравнение GDX.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDX.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.51 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX.L и GDGB.L
Максимальная просадка GDX.L за все время составила -50.37%, примерно равная максимальной просадке GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -50.68% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.93% | -38.28% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -38.28% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.52% | -46.27% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.93% | -38.28% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -17.97% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 16.36% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX.L и GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDX.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеют волатильность 13.30% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 13.16% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.78% | 37.78% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 46.90% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 36.33% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 34.56% | +0.50% |
Сравнение комиссий GDX.L и GDGB.L
И GDX.L, и GDGB.L имеют комиссию равную 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX.L и GDGB.L
Ни GDX.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GDX.L and GDGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.53% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX.L and GDGB.L have the same expense ratio: 0.53% per year.
GDX.L is categorized as Precious Metals Equities, while GDGB.L is Gold. Both ETFs track MarketVector Global Gold Miners Index.
Подберите оптимальное распределение для GDX.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор