Сравнение GDX.L с DFNS.L
GDX.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc)) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GDX.L is a Precious Metals Equities fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDX.L returned 30.94%/yr vs 33.99%/yr for DFNS.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GDX.L charges 0.53%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.
Доходность
Сравнение доходности GDX.L и DFNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX.L показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у DFNS.L с доходностью -6.38%.
GDX.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -20.18%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -17.08%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 10.09%
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.45%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX.L и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDX.L VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) | -17.08% | 156.68% | 9.22% | -2.61% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | -6.38% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
Correlation
The correlation between GDX.L and DFNS.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
GDX.L
DFNS.L
Сравнение GDX.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDX.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX.L | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.01 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -0.02 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX.L и DFNS.L
Максимальная просадка GDX.L за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -25.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX.L и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -25.29% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.93% | -25.29% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -25.29% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.93% | -23.43% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -4.01% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 10.39% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX.L и DFNS.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDX.L) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что GDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 8.02% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.78% | 19.72% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 25.91% | +21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 21.84% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 21.84% | +13.22% |
Сравнение комиссий GDX.L и DFNS.L
GDX.L берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX.L и DFNS.L
Ни GDX.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDX.L and DFNS.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDX.L is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX.L is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
GDX.L is categorized as Precious Metals Equities, while DFNS.L is Aerospace & Defense. GDX.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. Their fees differ too: 0.53% for GDX.L and 0.55% for DFNS.L.
Подберите оптимальное распределение для GDX.L и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор