PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDX.L с DAGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX.L с DAGB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GDX.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc)) and DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) are both exchange-traded funds - GDX.L is a Precious Metals Equities fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while DAGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDX.L returned 17.28%/yr vs -3.56%/yr for DAGB.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GDX.L charges 0.53%/yr vs 0.65%/yr for DAGB.L.

Доходность

Сравнение доходности GDX.L и DAGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDX.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDX.L торгуется в USD, в то время как DAGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDX.L показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у DAGB.L с доходностью 0.75%.

GDX.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-20.18%
6 месяцев
-26.20%
С начала года
-17.08%
1 год
41.29%
3 года*
30.94%
5 лет*
17.28%
10 лет*
10.09%

DAGB.L

1 день
-5.16%
1 месяц
-22.61%
6 месяцев
-19.48%
С начала года
0.75%
1 год
-10.43%
3 года*
24.76%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX.L и DAGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GDX.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc)		-17.08%156.68%9.22%9.69%-7.72%-8.71%
DAGB.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		0.75%10.45%28.94%348.64%-86.79%-26.05%

Correlation

The correlation between GDX.L and DAGB.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc

Часто сравнивают с GDX.L:
GDX.L с DFNS.LGDX.L с GDGB.LGDX.L с MOAT.LGDX.L с NUCG.LGDX.L с REGB.LGDX.L с SMGB.LGDX.L с TREG.L
Часто сравнивают с DAGB.L:
DAGB.L с BTC-USDDAGB.L с BKCG.LDAGB.L с BCHS.LDAGB.L с DAPP.LDAGB.L с MSTRDAGB.L с SMGB.LDAGB.L с SMH

Доходность на риск

GDX.L vs. DAGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX.L
Ранг доходности на риск GDX.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DAGB.L
Ранг доходности на риск DAGB.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGB.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGB.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGB.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGB.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGB.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX.L c DAGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDX.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDX.LDAGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.17

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.18

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.22

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

-0.39

+2.93

GDX.L vs. DAGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX.L на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DAGB.L равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX.L и DAGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX.L и DAGB.L

Максимальная просадка GDX.L за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки DAGB.L в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX.L и DAGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDX.LDAGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-92.23%

+41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.93%

-46.37%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.93%

-58.23%

+20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-92.23%

+46.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.93%

-48.57%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-58.51%

+36.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

26.93%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX.L и DAGB.L

VanEck Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDX.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) имеют волатильность 13.30% и 13.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDX.LDAGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

13.85%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.78%

41.57%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

60.90%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

73.48%

-36.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

72.87%

-37.81%

Сравнение комиссий GDX.L и DAGB.L

GDX.L берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DAGB.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX.L и DAGB.L

Ни GDX.L, ни DAGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDX.L and DAGB.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDX.L is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDX.L is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.65% for DAGB.L.

GDX.L is categorized as Precious Metals Equities, while DAGB.L is Technology Equities. GDX.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while DAGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.53% for GDX.L and 0.65% for DAGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX.L и DAGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор