PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGB.L с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDGB.L с SXRM.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDGB.L returned 18.43%/yr vs -0.04%/yr for SXRM.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности GDGB.L и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDGB.L торгуется в GBP, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDGB.L показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у SXRM.DE с доходностью -0.12%.

GDGB.L

1 день
5.48%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.07%
1 год
49.43%
3 года*
35.53%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.47%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.48%
3 года*
0.88%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDGB.L и SXRM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		-6.93%138.26%11.24%3.69%3.04%-10.47%19.56%38.86%-5.04%-3.87%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.12%1.17%0.93%-1.60%-4.96%-2.15%5.61%5.58%6.83%-6.24%

Correlation

The correlation between GDGB.L and SXRM.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.07

The correlation between GDGB.L and SXRM.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с GDGB.L:
GDGB.L с GDXGDGB.L с AUCP.LGDGB.L с GJGB.LGDGB.L с GOAUGDGB.L с SPGP.LGDGB.L с WPMGDGB.L с GOLD
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

GDGB.L vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGB.L
Ранг доходности на риск GDGB.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGB.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGB.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGB.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGB.L c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDGB.LSXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.79

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.18

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.91

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

2.24

+1.95

GDGB.L vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGB.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGB.L и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDGB.L и SXRM.DE

Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDGB.LSXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-26.38%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.64%

-5.93%

-28.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.64%

-8.02%

-26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-16.96%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-20.87%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-11.26%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

2.40%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGB.L и SXRM.DE

VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDGB.LSXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

1.57%

+12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

5.34%

+29.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.88%

6.81%

+36.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

9.72%

+23.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

10.77%

+21.44%

Сравнение комиссий GDGB.L и SXRM.DE

GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGB.L и SXRM.DE

Ни GDGB.L, ни SXRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDGB.L and SXRM.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.

GDGB.L is categorized as Gold, while SXRM.DE is Government Bonds. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.07% for SXRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор