Сравнение GDGB.L с IAUP.L
GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both Gold funds - GDGB.L tracks the MarketVector Global Gold Miners Index while IAUP.L tracks the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDGB.L returned 20.20%/yr vs 20.01%/yr for IAUP.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.55%/yr for IAUP.L.
Доходность
Сравнение доходности GDGB.L и IAUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDGB.L торгуется в GBP, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDGB.L показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у IAUP.L с доходностью 2.08%.
GDGB.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 65.52%
- 3 года*
- 37.68%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- —
IAUP.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 65.17%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам GDGB.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.91% | 138.26% | 11.24% | 3.69% | 3.04% | -10.47% | 19.56% | 38.86% | -5.04% | -4.03% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 2.05% | 135.86% | 13.48% | 3.92% | -0.48% | -9.46% | 19.97% | 40.10% | -4.24% | -5.26% |
Correlation
The correlation between GDGB.L and IAUP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between GDGB.L and IAUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDGB.L и IAUP.L
Секторы
GDGB.L
IAUP.L
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDGB.L
IAUP.L
Коммуникационные услуги
GDGB.L
-
IAUP.L
-
Потребительский циклический сектор
GDGB.L
-
IAUP.L
-
Потребительский защитный сектор
GDGB.L
-
IAUP.L
-
Энергетика
GDGB.L
-
IAUP.L
-
Финансовые услуги
GDGB.L
-
IAUP.L
-
Здравоохранение
GDGB.L
-
IAUP.L
-
Промышленность
GDGB.L
-
IAUP.L
Недвижимость
GDGB.L
-
IAUP.L
-
Технологии
GDGB.L
-
IAUP.L
-
Коммунальные услуги
GDGB.L
-
IAUP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDGB.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
GDGB.L
IAUP.L
Сравнение GDGB.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDGB.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.33 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.00 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDGB.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.12 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GDGB.L и IAUP.L
Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и IAUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDGB.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -79.55% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -27.83% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.97% | -27.83% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -34.46% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -23.65% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -42.75% | +25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 10.82% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGB.L и IAUP.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеют волатильность 14.28% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDGB.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 14.32% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 33.78% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.77% | 41.83% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 32.90% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 33.38% | -1.27% |
Сравнение комиссий GDGB.L и IAUP.L
GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGB.L и IAUP.L
Ни GDGB.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GDGB.L and IAUP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDGB.L is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDGB.L is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.
GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.55% for IAUP.L.
Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и IAUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор