PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGB.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDGB.L с GLDI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. GDGB.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, GDGB.L returned 65.52% vs 28.00% for GLDI.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.

Доходность

Сравнение доходности GDGB.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDGB.L торгуется в GBP, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDGB.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -0.40%.

GDGB.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.91%
6 месяцев
6.31%
1 год
65.52%
3 года*
37.68%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.26%
1 год
28.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDGB.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		0.91%138.26%-6.02%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		-0.43%49.56%9.54%

Correlation

The correlation between GDGB.L and GLDI.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.63

The correlation between GDGB.L and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с GDGB.L:
GDGB.L с GDXGDGB.L с AUCP.LGDGB.L с GJGB.LGDGB.L с GOAUGDGB.L с SPGP.LGDGB.L с WPMGDGB.L с GOLD
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с KGLD

Доходность на риск

GDGB.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGB.L
Ранг доходности на риск GDGB.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGB.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGB.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGB.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGB.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGB.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGB.LGLDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.30

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.67

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.68

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

4.40

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGB.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGB.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGB.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGB.LGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.64

-1.13

Просадки

Сравнение просадок GDGB.L и GLDI.L

Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и GLDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDGB.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-16.64%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-16.64%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.72%

-15.20%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-3.08%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

6.35%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGB.L и GLDI.L

VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDGB.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.28%

4.57%

+9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

18.19%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.77%

21.50%

+20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

18.28%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

18.28%

+13.83%

Сравнение комиссий GDGB.L и GLDI.L

GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGB.L и GLDI.L

GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

ПозицияTTM20252024
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		12.75%9.15%1.08%

Часто задаваемые вопросы

GDGB.L and GLDI.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.

GDGB.L is categorized as Gold, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.35% for GLDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и GLDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор