Сравнение GCVIX с SHXPX
GCVIX (Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. GCVIX charges 0.56%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GCVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GCVIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 12.97%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCVIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GCVIX Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund | 0.80% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between GCVIX and SHXPX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GCVIX
SHXPX
Сравнение GCVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCVIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 9.44 | -9.04 |
Просадки
Сравнение просадок GCVIX и SHXPX
Максимальная просадка GCVIX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.49% | -0.13% | -61.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -0.04% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 2.56% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 2.56% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 2.56% | +17.78% |
Сравнение комиссий GCVIX и SHXPX
GCVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCVIX и SHXPX
Дивидендная доходность GCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCVIX Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund | 6.81% | 7.58% | 28.86% | 3.94% | 2.92% | 18.84% | 1.66% | 1.77% | 7.31% | 1.82% | 1.51% | 1.89% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCVIX and SHXPX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GCVIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор