Сравнение GCVIX с MALVX
GCVIX (Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GCVIX returned 13.13%/yr vs 12.78%/yr for MALVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GCVIX charges 0.56%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.
Доходность
Сравнение доходности GCVIX и MALVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCVIX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 21.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCVIX имеют среднегодовую доходность 13.13%, а акции MALVX немного отстают с 12.78%.
GCVIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 13.13%
MALVX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 17.28%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам GCVIX и MALVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCVIX Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund | 16.74% | 15.34% | 35.66% | 11.07% | -9.01% | 29.14% | 1.49% | 21.01% | -8.83% | 19.44% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 21.46% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
Correlation
The correlation between GCVIX and MALVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1999 г. | 0.95 |
The correlation between GCVIX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCVIX vs. MALVX — Ранг доходности на риск
GCVIX
MALVX
Сравнение GCVIX c MALVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCVIX | MALVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.60 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 5.64 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 25.70 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCVIX и MALVX
Максимальная просадка GCVIX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVIX и MALVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCVIX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.49% | -55.21% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -6.53% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.33% | -16.13% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -19.73% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -37.12% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -8.72% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.43% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCVIX и MALVX
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCVIX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.11% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.92% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.22% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 14.81% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 17.24% | +3.04% |
Сравнение комиссий GCVIX и MALVX
GCVIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCVIX и MALVX
Дивидендная доходность GCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности MALVX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCVIX Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund | 6.41% | 7.58% | 28.86% | 3.94% | 2.92% | 18.84% | 1.66% | 1.77% | 7.31% | 1.82% | 1.51% | 1.89% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 3.48% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GCVIX and MALVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GCVIX has higher volatility (3.30%) compared to MALVX (3.11%). In terms of maximum drawdown, GCVIX dropped -61.49% vs MALVX's -55.21%.
MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCVIX и MALVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор