Сравнение GCVG.L с EFRN.DE
GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - GCVG.L is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while EFRN.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCVG.L returned 19.27%/yr vs 3.76%/yr for EFRN.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GCVG.L charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.
Доходность
Сравнение доходности GCVG.L и EFRN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCVG.L торгуется в GBP, в то время как EFRN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFRN.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCVG.L показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у EFRN.DE с доходностью 0.07%.
GCVG.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 19.98%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFRN.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCVG.L и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCVG.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF | 18.10% | 22.98% | 9.45% | 13.81% | -14.46% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.07% | 8.30% | -0.24% | 1.90% | 6.24% |
Correlation
The correlation between GCVG.L and EFRN.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCVG.L vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
GCVG.L
EFRN.DE
Сравнение GCVG.L c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCVG.L | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.24 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.77 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | 6.25 | +17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCVG.L | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.31 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.19 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок GCVG.L и EFRN.DE
Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -11.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и EFRN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCVG.L | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -11.65% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -1.91% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -3.13% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.80% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -4.72% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.85% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCVG.L и EFRN.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCVG.L | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.02% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 2.70% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 4.05% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 5.48% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 6.29% | +3.64% |
Сравнение комиссий GCVG.L и EFRN.DE
GCVG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCVG.L и EFRN.DE
Дивидендная доходность GCVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EFRN.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCVG.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF | 0.52% | 0.59% | 0.41% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCVG.L and EFRN.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for GCVG.L.
GCVG.L is categorized as Convertible Bonds, while EFRN.DE is European Corporate Bonds. GCVG.L tracks Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for GCVG.L and 0.10% for EFRN.DE.
Подберите оптимальное распределение для GCVG.L и EFRN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор