Сравнение GCVG.L с CSSPX.MI
GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) and CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GCVG.L is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCVG.L returned 19.27%/yr vs 19.04%/yr for CSSPX.MI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCVG.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for CSSPX.MI.
Доходность
Сравнение доходности GCVG.L и CSSPX.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCVG.L торгуется в GBP, в то время как CSSPX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSPX.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCVG.L показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у CSSPX.MI с доходностью 10.48%.
GCVG.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 19.98%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам GCVG.L и CSSPX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCVG.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF | 18.10% | 22.98% | 9.45% | 13.81% | -14.46% |
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.48% | 9.69% | 27.93% | 19.59% | -4.57% |
Correlation
The correlation between GCVG.L and CSSPX.MI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between GCVG.L and CSSPX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCVG.L vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск
GCVG.L
CSSPX.MI
Сравнение GCVG.L c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCVG.L | CSSPX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 4.09 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | 14.76 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCVG.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.64 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GCVG.L и CSSPX.MI
Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки CSSPX.MI в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и CSSPX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCVG.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -26.14% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -7.09% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -21.97% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.21% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.34% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.97% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCVG.L и CSSPX.MI
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCVG.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.02% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 7.40% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 11.00% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 14.74% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 15.96% | -6.03% |
Сравнение комиссий GCVG.L и CSSPX.MI
GCVG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSSPX.MI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCVG.L и CSSPX.MI
Дивидендная доходность GCVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCVG.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF | 0.52% | 0.59% | 0.41% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
GCVG.L and CSSPX.MI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for GCVG.L.
GCVG.L is categorized as Convertible Bonds, while CSSPX.MI is S&P 500. GCVG.L tracks Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while CSSPX.MI tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for GCVG.L and 0.07% for CSSPX.MI.
Подберите оптимальное распределение для GCVG.L и CSSPX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор