PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLX.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLX.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLX.L returned -3.55%/yr vs 21.62%/yr for IUES.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCLX.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у IUES.L с доходностью 30.94%.

GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.13%
С начала года
36.06%
6 месяцев
34.93%
1 год
89.91%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.94%
6 месяцев
27.46%
1 год
48.71%
3 года*
13.89%
5 лет*
21.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLX.L и IUES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.06%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.94%1.99%5.69%-5.60%83.32%20.98%

Correlation

The correlation between GCLX.L and IUES.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.22

The correlation between GCLX.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCLX.L и IUES.L

Секторы
GCLX.L
IUES.L

Промышленность

47.5%

-

Коммунальные услуги

16.1%

-

Энергетика

13.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCLX.L
47.5%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

GCLX.L
16.1%
IUES.L

-

Энергетика

GCLX.L
13.6%
IUES.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

GCLX.L
10.2%
IUES.L

-

Технологии

GCLX.L
6.8%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

GCLX.L
3.4%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

GCLX.L
0.9%
IUES.L

-

Финансовые услуги

GCLX.L
0.9%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

GCLX.L

-

IUES.L

-

Здравоохранение

GCLX.L

-

IUES.L

-

Недвижимость

GCLX.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.LGCLX.L с CWEU.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

GCLX.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLX.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.21
2.06

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
2.55

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.35

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

2.86

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

8.84

+18.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLX.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLX.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

2.06

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.81

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.36

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и IUES.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLX.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-62.40%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-16.59%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-23.92%

-28.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

-23.92%

-44.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-9.10%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-16.00%

-24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.38%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и IUES.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеют волатильность 8.47% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLX.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

8.67%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

19.52%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

23.10%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

26.62%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

28.22%

-2.02%

Сравнение комиссий GCLX.L и IUES.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и IUES.L

Ни GCLX.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GCLX.L and IUES.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор