PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLX.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLX.L с ENGY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLX.L returned -3.55%/yr vs 20.14%/yr for ENGY.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCLX.L торгуется в GBp, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у ENGY.L с доходностью 33.72%.

GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.33%
С начала года
36.06%
6 месяцев
36.43%
1 год
88.67%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—

ENGY.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.30%
С начала года
33.72%
6 месяцев
29.46%
1 год
58.29%
3 года*
17.64%
5 лет*
20.14%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLX.L и ENGY.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.06%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.72%20.88%-9.65%5.12%45.92%15.03%

Correlation

The correlation between GCLX.L and ENGY.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.24

The correlation between GCLX.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCLX.L и ENGY.L

Секторы
GCLX.L
ENGY.L

Промышленность

47.5%
0.0%

Коммунальные услуги

16.1%
0.0%

Энергетика

13.6%
99.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
0.0%

Технологии

6.8%
0.0%

Сырьевые материалы

3.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.0%

Финансовые услуги

0.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

GCLX.L
47.5%
ENGY.L
0.0%

Коммунальные услуги

GCLX.L
16.1%
ENGY.L
0.0%

Энергетика

GCLX.L
13.6%
ENGY.L
99.1%

Потребительский циклический сектор

GCLX.L
10.2%
ENGY.L
0.0%

Технологии

GCLX.L
6.8%
ENGY.L
0.0%

Сырьевые материалы

GCLX.L
3.4%
ENGY.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

GCLX.L
0.9%
ENGY.L
0.0%

Финансовые услуги

GCLX.L
0.9%
ENGY.L
0.0%

Коммуникационные услуги

GCLX.L

-

ENGY.L
0.7%

Здравоохранение

GCLX.L

-

ENGY.L
0.0%

Недвижимость

GCLX.L

-

ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.LGCLX.L с CWEU.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH

Доходность на риск

GCLX.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLX.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.21
2.58

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
3.05

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.45

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

4.81

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

14.43

+13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLX.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа ENGY.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLX.LENGY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

2.58

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.89

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.52

-0.76

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и ENGY.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLX.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-56.06%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-12.05%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-26.58%

-26.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

-26.58%

-41.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-7.25%

-21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-13.56%

-26.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.03%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и ENGY.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLX.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

7.88%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

19.12%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

22.52%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

24.24%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

29.35%

-3.15%

Сравнение комиссий GCLX.L и ENGY.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и ENGY.L

Ни GCLX.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GCLX.L and ENGY.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор