PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCEYX с MISHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEYX с MISHX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and MISHX (AB Municipal Income Shares) are both mutual funds - GCEYX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while MISHX is a High Yield Muni fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.68%/yr vs 3.48%/yr for MISHX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.00%/yr for MISHX.

Доходность

Сравнение доходности GCEYX и MISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCEYX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у MISHX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции GCEYX превзошли акции MISHX по среднегодовой доходности: 8.68% против 3.48% соответственно.

GCEYX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
3.21%
С начала года
6.15%
1 год
-2.41%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.68%

MISHX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
1.72%
С начала года
2.08%
1 год
8.61%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.35%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEYX и MISHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		6.15%4.28%10.11%19.88%-20.16%14.73%10.35%27.70%-5.12%25.51%
MISHX
AB Municipal Income Shares		2.08%6.41%5.29%6.24%-12.77%6.81%6.22%11.52%0.80%9.59%

Correlation

The correlation between GCEYX and MISHX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.03

Over the past year, GCEYX and MISHX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Core Equity Portfolio

AB Municipal Income Shares

Часто сравнивают с GCEYX:
GCEYX с AGDAXGCEYX с AGLOXGCEYX с VMVFXGCEYX с AGRFXGCEYX с OBEGXGCEYX с GQRIXGCEYX с GQRPX
Часто сравнивают с MISHX:
MISHX с VWAHXMISHX с FEHIXMISHX с NVHIXMISHX с SCHDMISHX с VTEBMISHX с ICMUXMISHX с VWEHX

Доходность на риск

GCEYX vs. MISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEYX
Ранг доходности на риск GCEYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MISHX
Ранг доходности на риск MISHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEYX c MISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCEYXMISHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.59

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
4.22

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.66

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.70

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

10.18

-10.44

GCEYX vs. MISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEYX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MISHX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEYX и MISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCEYX и MISHX

Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и MISHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEYXMISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-19.03%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-3.09%

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-7.89%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-18.20%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-19.03%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-0.98%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-3.38%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

0.82%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEYX и MISHX

AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с AB Municipal Income Shares (MISHX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEYXMISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

0.75%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

2.52%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

3.23%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

5.01%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

5.18%

+12.13%

Сравнение комиссий GCEYX и MISHX

GCEYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEYX и MISHX

GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEYX
AB Global Core Equity Portfolio		0.00%0.00%2.77%1.05%4.34%1.86%0.78%3.40%2.91%4.67%1.00%1.19%
MISHX
AB Municipal Income Shares		4.86%6.23%4.80%3.23%3.75%2.77%3.56%3.98%3.77%3.78%4.25%4.38%

Часто задаваемые вопросы

GCEYX and MISHX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCEYX has higher volatility (4.09%) compared to MISHX (0.75%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs MISHX's -19.03%.

MISHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEYX и MISHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор