Сравнение GCED.L с RAYS.L
GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCED.L returned 8.06%/yr vs -1.37%/yr for RAYS.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GCED.L charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности GCED.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCED.L торгуется в USD, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCED.L показывает доходность 35.99%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 38.83%.
GCED.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 86.86%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- —
RAYS.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 38.83%
- 6 месяцев
- 43.87%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCED.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 35.99% | 41.92% | -26.55% | -10.54% | -30.72% | -8.51% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 38.83% | 46.65% | -37.40% | -25.89% | -6.14% | -8.68% |
Correlation
The correlation between GCED.L and RAYS.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between GCED.L and RAYS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCED.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
GCED.L
RAYS.L
Сравнение GCED.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCED.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.61 | 8.50 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.61 | 21.02 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCED.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 3.12 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.12 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GCED.L и RAYS.L
Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке RAYS.L в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCED.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -73.91% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.40% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.20% | -64.65% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -30.97% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.83% | -43.72% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.02% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCED.L и RAYS.L
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) составляет 9.12%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCED.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 12.58% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 22.54% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 33.75% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 38.45% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 38.45% | -9.58% |
Сравнение комиссий GCED.L и RAYS.L
GCED.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCED.L и RAYS.L
Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.53% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCED.L and RAYS.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCED.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCED.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.60% for GCED.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для GCED.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор