PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCED.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCED.L с PMLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCED.L returned -4.51%/yr vs 18.40%/yr for PMLP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GCED.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCED.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у PMLP.L с доходностью 25.29%.

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
35.99%
6 месяцев
37.39%
1 год
86.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

PMLP.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.69%
С начала года
25.29%
6 месяцев
24.66%
1 год
26.87%
3 года*
25.12%
5 лет*
18.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCED.L и PMLP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.99%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-22.60%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.29%6.05%33.55%13.28%20.86%13.92%

Correlation

The correlation between GCED.L and PMLP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.31

The correlation between GCED.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCED.L и PMLP.L

Секторы
GCED.L
PMLP.L

Промышленность

48.1%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Энергетика

13.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCED.L
48.1%
PMLP.L

-

Коммунальные услуги

GCED.L
16.2%
PMLP.L

-

Энергетика

GCED.L
13.0%
PMLP.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

GCED.L
10.0%
PMLP.L

-

Технологии

GCED.L
6.8%
PMLP.L

-

Сырьевые материалы

GCED.L
3.4%
PMLP.L

-

Потребительский защитный сектор

GCED.L
0.9%
PMLP.L

-

Финансовые услуги

GCED.L
0.9%
PMLP.L

-

Коммуникационные услуги

GCED.L

-

PMLP.L

-

Здравоохранение

GCED.L

-

PMLP.L

-

Недвижимость

GCED.L

-

PMLP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM

Доходность на риск

GCED.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCED.LPMLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.46

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.05

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.25

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

2.75

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

7.22

+18.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа PMLP.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCED.LPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.46

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.90

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.24

-1.48

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и PMLP.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и PMLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCED.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-19.85%

-52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.73%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.20%

-17.48%

-35.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

-19.85%

-50.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-5.20%

-26.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.83%

-4.66%

-40.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.71%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и PMLP.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCED.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.84%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

15.14%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

18.32%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

20.84%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

22.38%

+6.49%

Сравнение комиссий GCED.L и PMLP.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и PMLP.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности PMLP.L в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

GCED.L and PMLP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.

GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.60% for GCED.L and 0.40% for PMLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCED.L и PMLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор