PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GC40.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GC40.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - GC40.DE tracks the CAC 40® ESG while ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, GC40.DE returned 9.77%/yr vs 9.62%/yr for ETSZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GC40.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности GC40.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC40.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у ETSZ.DE с доходностью 10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC40.DE имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции ETSZ.DE немного отстают с 9.62%.

GC40.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.83%
1 год
7.11%
3 года*
7.50%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.77%

ETSZ.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
6.24%
С начала года
10.30%
1 год
20.23%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC40.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC40.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR		2.83%15.22%2.62%20.63%-8.91%30.85%-4.80%32.50%-9.74%13.31%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.30%20.39%8.24%15.59%-10.31%24.87%-1.48%28.89%-11.23%10.67%

Correlation

The correlation between GC40.DE and ETSZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г.

0.92

The correlation between GC40.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с GC40.DE:
GC40.DE с VTGC40.DE с EUN.LGC40.DE с VOOGC40.DE с V50A.DEGC40.DE с EXSH.DEGC40.DE с LYP6.DEGC40.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

GC40.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC40.DE
Ранг доходности на риск GC40.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC40.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC40.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC40.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC40.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC40.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC40.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GC40.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.56

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.26

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.14

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

8.20

-6.51

GC40.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC40.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC40.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GC40.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC40.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-35.54%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-9.41%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-16.34%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-20.50%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-35.54%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.68%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-5.32%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.46%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GC40.DE и ETSZ.DE

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GC40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC40.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.08%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

10.97%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

12.99%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.39%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

15.18%

+2.43%

Сравнение комиссий GC40.DE и ETSZ.DE

GC40.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GC40.DE и ETSZ.DE

Ни GC40.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GC40.DE and ETSZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GC40.DE.

GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.25% for GC40.DE and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор