Сравнение GBSS.L с SGLD.L
GBSS.L (Gold Bullion Securities) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - GBSS.L tracks the Gold while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSS.L returned 11.30%/yr vs 11.60%/yr for SGLD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GBSS.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSS.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBSS.L торгуется в GBp, в то время как SGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBSS.L показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у SGLD.L с доходностью -4.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBSS.L имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции SGLD.L немного впереди с 11.60%.
GBSS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- 11.30%
SGLD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам GBSS.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSS.L Gold Bullion Securities | -5.08% | 53.13% | 27.82% | 6.96% | 11.51% | -3.12% | 19.73% | 14.42% | 4.17% | 1.53% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -4.73% | 53.13% | 28.43% | 7.70% | 11.80% | -3.17% | 20.53% | 13.83% | 4.55% | 1.90% |
Correlation
The correlation between GBSS.L and SGLD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between GBSS.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSS.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
GBSS.L
SGLD.L
Сравнение GBSS.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Bullion Securities (GBSS.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBSS.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 3.08 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBSS.L и SGLD.L
Максимальная просадка GBSS.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки SGLD.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSS.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSS.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -41.62% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -23.08% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -23.08% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -23.08% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.27% | -23.08% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.27% | -22.88% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -13.52% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 8.14% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSS.L и SGLD.L
Текущая волатильность для Gold Bullion Securities (GBSS.L) составляет 8.19%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что GBSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSS.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.89% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 22.44% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 25.18% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 17.03% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 15.84% | +2.51% |
Сравнение комиссий GBSS.L и SGLD.L
GBSS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSS.L и SGLD.L
Ни GBSS.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GBSS.L and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GBSS.L.
GBSS.L tracks Gold, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GBSS.L and 0.12% for SGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSS.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор