PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSS.L с COFF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSS.L с COFF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSS.L (Gold Bullion Securities) and COFF.L (WisdomTree Coffee) are both exchange-traded funds - GBSS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while COFF.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Coffee. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSS.L returned 13.99%/yr vs 5.33%/yr for COFF.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GBSS.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for COFF.L.

Доходность

Сравнение доходности GBSS.L и COFF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Gold Bullion Securities (GBSS.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBSS.L торгуется в GBp, в то время как COFF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COFF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBSS.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции GBSS.L превзошли акции COFF.L по среднегодовой доходности: 13.99% против 5.33% соответственно.

GBSS.L

1 день
0.61%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.86%
1 год
34.20%
3 года*
27.74%
5 лет*
19.51%
10 лет*
13.99%

COFF.L

1 день
-2.97%
1 месяц
-11.75%
С начала года
-25.97%
6 месяцев
-31.48%
1 год
-19.14%
3 года*
21.49%
5 лет*
18.75%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSS.L и COFF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBSS.L
Gold Bullion Securities		3.71%53.13%27.82%6.96%11.51%-3.12%19.73%14.42%4.17%1.53%
COFF.L
WisdomTree Coffee		-25.97%20.62%77.97%18.30%-11.58%64.66%-14.83%9.37%-22.80%-24.78%

Correlation

The correlation between GBSS.L and COFF.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2007 г.

0.13

The correlation between GBSS.L and COFF.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Bullion Securities

WisdomTree Coffee

Часто сравнивают с GBSS.L:
GBSS.L с IGLN.LGBSS.L с XSLR.LGBSS.L с SSLV.LGBSS.L с SILG.LGBSS.L с XGDG.LGBSS.L с BULP.LGBSS.L с GLDA.L
Часто сравнивают с COFF.L:
COFF.L с AIGA.LCOFF.L с SUGA.LCOFF.L с COTN.LCOFF.L с SCHDCOFF.L с VOOCOFF.L с WEAT.LCOFF.L с VXX

Доходность на риск

GBSS.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSS.L
Ранг доходности на риск GBSS.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
COFF.L
Ранг доходности на риск COFF.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFF.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFF.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFF.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFF.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFF.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSS.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Bullion Securities (GBSS.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSS.LCOFF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.48

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.48

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.46

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-0.92

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSS.L vs. COFF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSS.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа COFF.L равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSS.L и COFF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSS.LCOFF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.48

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.55

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.17

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.03

+0.63

Просадки

Сравнение просадок GBSS.L и COFF.L

Максимальная просадка GBSS.L за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки COFF.L в -84.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSS.L и COFF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSS.LCOFF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-84.41%

+42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-35.50%

+17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-37.56%

+19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-42.49%

+24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.41%

-64.65%

+42.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-50.03%

+33.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-53.58%

+40.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

17.71%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSS.L и COFF.L

Текущая волатильность для Gold Bullion Securities (GBSS.L) составляет 5.05%, в то время как у WisdomTree Coffee (COFF.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что GBSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSS.LCOFF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

8.61%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

21.59%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

34.18%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

34.93%

-18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

31.97%

-16.20%

Сравнение комиссий GBSS.L и COFF.L

GBSS.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COFF.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSS.L и COFF.L

Ни GBSS.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GBSS.L and COFF.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSS.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSS.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for COFF.L.

GBSS.L is categorized as Precious Metals, while COFF.L is Agricultural Commodities. GBSS.L tracks Gold, while COFF.L tracks Bloomberg Coffee. Their fees differ too: 0.40% for GBSS.L and 0.49% for COFF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSS.L и COFF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор